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量化策略運作方面，近期來看，不穩定因子數量持續維持在臨界水平以內，對現貨端超額影響較小。從流動性層面來 看，市場交投活躍度持續企穩回升，兩市日均成交額相比 1 月有明顯提升，各大指數換手水平同樣整體上漲，對量化 策略交易執行端成本和質量負面影響持續下降。風格方面，2023 年春節后，市場行情逐步開始向均衡、成長擴散，1 月風格再度轉向中小盤，2 月這一現象延續。波動率層面，各指數時序波動水平整體反彈，不過截面波動仍小幅下降， 目前市場收益分歧度處在低位。對沖成本來看，近期三大股指期貨開倉的頭寸所需承擔的平均貼水成本繼續有所上升， 不過目前仍在比較適中的水平，并且前期開倉的頭寸已鎖定可一定的升水收益。從指數風險溢價層面來看，經過去年 末以來的大幅反彈之后，滬深 300、中證 500 及中證 1000 的風險溢價率均有下降，并已逐步走出高風險溢價區間，不 過從歷史表現來看，風險溢價率走勢調轉后往往會有一段時間的持續性，在這期間對應指數仍然有不錯的配置價值。 綜合來看，近期股票量化策略（包括量化選股和市場中性策略）運行環境的各個影響因素有繼續好轉的趨勢，短期內 股票量化策略的運行中性偏樂觀，對于指數增強及量化選股等量化多頭策略而言，目前 beta 層面的配置機會仍然值 得把握，近期行情維持中小盤強勢的格局，中證 500 及中證 1000 指增策略的配置時機值得。另外，去年四季度 到今年初以來，股指期貨基差貼水幅度持續收斂，雖在 2 月以來有所擴大，但仍處在非常合適的對沖成本區間，疊加 現貨端邊際回暖的超額環境，市場中性策略目前仍有較好的配置價值。
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